Sistema de negociação atr

Configurações do indicador ATR da Metatrader - Um sistema de negociação ATR simples Atualizado: 26 de maio de 2017 às 1:51 PM Este é o terceiro artigo da série ATR. Se você não tiver, sugerimos que você verifique o primeiro artigo sobre o indicador ATR. Nos dois artigos anteriores, cobrimos o plano de fundo, os cálculos envolvidos e a forma de usar e ler o indicador ATR. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação. Os comerciantes de Forex se concentram nos pontos-chave de referência ATR, que são pontos altos, pontos baixos ou períodos prolongados de valores baixos. Como com qualquer indicador técnico, um gráfico ATR nunca será 100 correto nos sinais que ele apresenta, mas os sinais são consistentes o suficiente para dar ao comerciante de forex uma vantagem. A habilidade na interpretação e compreensão dos sinais ATR deve ser desenvolvida ao longo do tempo. No exemplo abaixo, desenvolvemos um sistema de negociação simples baseado em sinais e alertas ATR. O sistema de comércio a seguir é apenas para fins educacionais. A análise técnica leva comportamento de preços anterior e tenta prever os preços futuros, mas, como todos já ouvimos antes, os resultados anteriores não são garantia de desempenho futuro. Com esse aviso de aviso em mente, os círculos verdes no gráfico acima ilustram pontos de entrada e saída ótimos, e os ovais verdes indicam que uma ruptura ou reversão é iminente usando a análise ATR em combinação com a linha indicadora RSI azul. Um sistema de negociação simples seria então: Determine seu ponto de entrada quando a linha RSI azul mergulhar abaixo da linha do limite inferior 30 e adicionar 25 pips (1.5X o valor ATR mostrado) Execute uma ordem de limite de compra para não mais de 2 a 3 da sua Conta Coloque uma ordem stop-loss a 25 pips (1.5X o valor ATR mostrado) abaixo do seu ponto de entrada. Determine seu ponto de saída quando o RSI cruza a linha do limite superior 70 e for acompanhado por um valor ATR decrescente de um pico anterior. Os passos 2 e 3 representam princípios prudentes de gerenciamento de risco e dinheiro que devem ser empregados. Este sistema de comércio simples teria produzido um comércio rentável de 100 pips, mas lembre-se de que o passado não é garantia para o futuro. No entanto, a consistência é o seu objetivo, e espero que, ao longo do tempo, a Análise Técnica da ATR lhe dará uma vantagem. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, patrimônio ou outros instrumentos ou serviços financeiros. O desempenho passado não é uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nosso aviso legal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. Todos os Direitos Reservados. ATR: Indicador de Volatilidade Ajuda Comerciantes Evite Breakouts False O Rácio Verdadeiro Médio (ATR) é um indicador usado para medir a volatilidade. Foi introduzida na comunidade comercial por J. Welles Wilder em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Matematicamente, a fórmula é semelhante a uma média móvel exponencial e foi relativamente fácil de calcular antes que os computadores estivessem disponíveis. O primeiro passo no cálculo do ATR é encontrar o intervalo verdadeiro, que é definido como o maior valor absoluto de: 1. Alto baixo, 2. Alto anterior próximo ou 3. Baixo Anterior Fechar Embora o alcance verdadeiro ou ATR possa ser Calculado para qualquer período de tempo, usaremos dados diários como um exemplo. Uma vez que o ATR foi projetado para medir a volatilidade, o verdadeiro intervalo retornará ao dia anterior para medir o intervalo quando ocorrer uma folga ou dia interno no mercado. Uma lacuna é um dia em que o mercado abre acima dos dias anteriores, alto ou abaixo dos dias anteriores. A verdadeira gama explica o vazio na volatilidade, enquanto simplesmente medindo a distância entre alta e baixa perderia o tamanho do movimento do preço diário real. Um dia interior é um dia com uma pequena diferença entre o alto e o baixo, e ao olhar para os dias anteriores, uma visão melhor da atividade comercial e a volatilidade podem ser obtidas. O intervalo verdadeiro é calculado a cada dia, e ATR é comumente encontrado usando 14 dias: ATR atual (Yesterdays ATR 13) (Todays True Range) 14 Como os comerciantes usam ATR pode ser usado para confirmar uma quebra de preço. Os movimentos de Breakout provavelmente serão acompanhados por um aumento na ATR. Os intervalos de negociação geralmente serão consistentes com valores mais baixos da ATR. No gráfico abaixo, o ATR é aplicado à Dow Jones Industrial Average. Os dados mensais são mostrados neste gráfico. Uma média móvel foi adicionada ao ATR para realçar as mudanças de tendência. As linhas verticais destacam os momentos em que o ATR cruzou acima da média móvel e depois caiu abaixo da média. A volatilidade dos preços foi muito maior durante o tempo em que o ATR estava acima da média móvel. Os comerciantes geralmente gostam de mercados voláteis, uma vez que os movimentos de preços maiores permitem que eles ganhem maiores lucros e podem decidir negociar apenas em mercados onde o ATR está acima da média. Os comerciantes também podem usar a inclinação da linha ATR para avaliar se o indicador está subindo ou caindo. Eles podem querer participar de mercados onde a ATR está aumentando, na esperança de que eles vão pegar as tendências mais rápidas. Esta técnica será mais sensível do que a aplicação de uma média móvel ao indicador e deve levar a mais sinais comerciais. Por que é importante para os comerciantes Os gráficos de preços geralmente mostram uma falha falsa. As consolidações de preços geralmente ocorrerão enquanto o valor da ATR for baixo. Furgões falsos ocorrem quando o preço faz um pequeno movimento para fora do padrão de consolidação e, em seguida, volta ao intervalo de negociação. Fugas sustentadas serão muitas vezes acompanhadas por um ATR crescente, e somente quando a ATR confirmar a ação do preço deve ajudar a reduzir o número de negociações perdidas. A maioria dos artigos popularesAcerca do alcance verdadeiro - ATR O que é o intervalo verdadeiro médio - ATR O alcance verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, Novos conceitos em sistemas de comércio técnico. O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior. O alcance médio verdadeiro é uma média móvel. Geralmente 14 dias, das verdadeiras gamas. BREAKING DOWN Range True Média - ATR Wilder desenvolveu originalmente o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque com um alto nível de volatilidade tem um ATR mais alto, e um estoque de baixa volatilidade tem um ATR menor. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair de negociações, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema comercial. Foi criado para permitir aos comerciantes medir com maior precisão a volatilidade diária de um bem usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de Cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de uma ação em um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados do preço histórico são organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos a baixa atual, o valor absoluto da alta atual menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a Próximo fechamento. Estes cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias. Cálculo de ATR estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1.41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1.09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior da ATR pelo número de dias menos um, e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo cronograma selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo.